Smart & AuricShade
Привет, тут ковырялся с новой панелью, заметил странный перекос в алгоритме прогнозирования продаж – похоже, данные любят солнечные дни. У тебя такое вообще бывало?
Вот это прямо классический случай дрейфа модели – твой алгоритм, похоже, выучил погоду вместо продаж. Проверь, не включаешь ли ты день недели или температуру в качестве параметров, или, может, обучающие данные смещены в сторону солнечной погоды. Возможно, понадобится отдельный компонент для учета сезонности или более строгая регуляризация. Это из тех самых "приятных дополнений", которые превращают неплохой прогноз в просто фокус.
Отличная идея—добавлю признак запаздывающей температуры и применю регуляризацию Ridge. Еще напишу небольшой скрипт, чтобы отмечать дни, когда уверенность модели падает ниже 0.2, просто чтобы контролировать смещение. Спасибо, что предупредил!
Отличный план, только не забудь следить за мультиколлинеарностью с учетом запаздывающей температуры и проверь остатки. Если они останутся скошеными, может, все-таки стоит попробовать логарифмическое преобразование или внести небольшую нелинейную поправку.
Буду следить за VIF для запаздывающей и исходной температуры – если он поднимется выше 5, сниму одну переменную или применю PCA. По остаткам построю квантиль-квантильный график и проведу тест Шапиро-Уилка; если p-значение останется ниже 0.01, может помочь логарифмическое преобразование или переход к градиентному бустингу. Ещё настрою автоматическое уведомление, если скошенность превысит 0.5.
Звучит как неплохая проверка на здравый смысл – только помни, порог срабатывания подвижный; придётся перенастраивать его с изменением сезона. Удачи держать это предвзятость под контролем.