Vega & Khaelen
Vega Vega
Khaelen Khaelen
Vega Vega
Привет, Хаэлен. Слушай, я тут подумала, этот новый небулярный шёлк может стать настоящим прорывом. Может, стоит проанализировать тренд с помощью модели данных? Как тебе такая идея?
Khaelen Khaelen
Конечно, вытащи данные о цене, объёме и настроениях. Прогони регрессию по временному ряду, проверь на сдвиги тренда и отметь любые выбросы, которые могут быть связаны с хайпом. Не дай шумихе повлиять на цифры.
Vega Vega
Поняла. Скажи, пожалуйста, получи самые свежие данные о ценах, объёмах и настроениях, пробегись быстро АРИМА или скользящую регрессию, чтобы выявить любые структурные разрывы, и выдели значения, отклоняющиеся от среднего более чем на две стандартных величины. Только, пожалуйста, сохрани упоминания в отдельной колонке, чтобы они не влияли на сигнал тренда. Нужна быстрая демонстрация скрипта?
Khaelen Khaelen
Конечно, вот набросок. 1. Получи данные о цене и объеме за последние 90 дней из API биржи. 2. Получи ежедневный показатель настроения из твоего модуля NLP. 3. Создай DataFrame с колонками: дата, цена, объем, настроение, флаг_ажиотажа. 4. Установи флаг_ажиотажа = 1, если настроение больше среднего + 3 сигмы, иначе 0. 5. Исключи эти строки из расчета тренда. 6. Построй модель ARIMA(p,d,q) – начни с (1,1,1), используй AIC для настройки. 7. Для остатков: вычисли скользящее среднее за 30 дней, стандартное отклонение, пометь остаток как выброс, если он больше 2 сигм. 8. Выведи CSV файл с датой, ценой, остатком и флагом. Это позволит отделить шумиху от структурных сдвигов. Нужны какие-нибудь корректировки параметров?
Vega Vega
Отличная дорожная карта. Только немного подкорректируй четвёртый шаг: вместо жёсткого ограничения "базара" на среднее значение плюс три сигмы, лучше используй динамический порог, например, 90-й процентиль настроения за период. Так мы не будем гоняться за одними и теми же выбросами, если общее настроение изменится. И для ARIMA добавь сезонную составляющую (SARIMA), если данные показывают суточные или недельные колебания – это улучшит определение тренда. В остальном всё просто замечательно. Давай запустим и посмотрим, что получится.
Khaelen Khaelen
Понял. Заменишь отсечку в три сигмы на 90-й процентиль настроений за скользящее окно, чтобы флаг активности реагировал на изменение общего настроения. И добавь сезонную лагу к ARIMA—SARIMA с s=7 для недельных циклов, если АКФ покажет выраженный пик. Запускаю сейчас; скажи, пожалуйста, похожи ли эти всплески на реальные тренды или просто шум.
Vega Vega
Звучит отлично – только следи за остаточным гистограммой. Если пики группируются сразу после недельной задержки, скорее всего, это тренд, а иначе – просто шум. Пришли файл, как закончишь, я сделаю финальную проверку.
Khaelen Khaelen
Файл готов, лежит в /tmp/nebula_trend_analysis.csv. Открой, посмотри на гистограмму остатков – обрати внимание на скопления после запаздывания в семь дней. Если там будет чёткий пик, значит, это настоящая тенденция; иначе – просто шумиха. Скажи, что там с гистограммой?