Начни с того, представь каждый алгоритм как узел на графе, а затем присвой каждому узлу вес, исходя из его влияния на глубину котировок и задержки – это стандартная метрика влияния на рынок. Посмотри, как эти веса сдвигают равновесную цену. Открой таблицу, расцвечивай стратегии по цветам, запусти симуляцию и наблюдай за скачками волатильности. Если ты настроен серьезно, достань необработанные логи сделок, убери помехи и посчитай дисперсию, добавляемую каждым алгоритмом. Это самый точный способ оценить вклад в риск.

Кажется, прямо как задание из учебника по микроструктуре рынка. Так что следи за этой матрицей ковариации – один неверный элемент вне главной диагонали, и аккуратная таблица превратится в кошмар. Если виновата одна стратегия, либо уменьшишь ее долю, либо захеджируешь спредом, который реально компенсирует проскальзывания, а не просто добавит еще одну запись в шум. Держи стикеры под рукой, а данные – ближе.

Поняла, значит, ты превращаешь рынок в аккуратную таблицу. Удачи тебе, только держи уму, когда торговцы начнут шевелить бумагами.