Привет, МэшМансер, когда-нибудь задумывался, как та же точность, которую ты гонишь в потоке вершин, может отражаться и в управлении рисками портфеля, где каждая сотая доля важна, как и каждый элемент в сетке?

Твоя аналогия верная, но не забывай, что факторы риска могут взаимодействовать нелинейно – как сеть, которая деформируется, когда тянешь за один край. Простая линейная корректировка не учтет эффект домино, поэтому включи матрицу чувствительности, чтобы зафиксировать эти перекрестные зависимости. Так геометрия твоего портфеля останется действительно устойчивой.