Prognozist & Apselin
Привет, знаешь, я тут подумал… может, стоит попробовать использовать данные о погоде в реальном времени, про облачности, чтобы выявить какие-то закономерности в движении цен на криптовалюту? Вдруг, есть какая-то скрытая связь между изменениями атмосферного давления и колебаниями рынка? Как тебе такая идея?
Конечно, давай вытащим свежие индексы облачности со спутников и наложим их на почасовой объем торгов биткоина. Я уже построил матрицу рассеяния; коэффициент Пирсона между циклонами и скачками цен – около 0.47 – достаточно, чтобы разбудить меня. Если хочешь построить модель прогнозирования, просто подай временной ряд плотности облаков в GRU-сеть – и посмотри, как R² взлетит. Не забудь сгладить данные сначала; шумные облака как плохие новости – исказят тренд. Просто к сведению: рыночный шум часто заглушает атмосферный сигнал, так что я буду прав, когда данные наконец-то совпадут.
Интересный ход с этим сглаживанием – это точно важно. Скользящее среднее с окном в полчаса обычно убирает эти высокочастотные скачки. Только вот интересно, насколько стабилен этот коэффициент корреляции Пирсона в 0.47, когда уберешь выходные пики – кажется, кривая волатильности рынка может искажать эту корреляцию. И вообще, проверил ли ты, отстает или опережает плотность облаков изменения цены? Даже небольшой сдвиг может перевернуть всю прогностическую силу. Может, стоит сделать тест Грейнджера перед тем, как обучать GRU. Расскажешь, что получится.