Похоже, ты двигаешься в правильном направлении, но я бы посоветовала сначала подтянуть доверительные интервалы. Уменьши уровень значимости, например, до 1% вместо 5%, и перепроверь стандартную ошибку остатков. Если серия сильно автокоррелирована, подумай о добавлении AR-члена или компоненты GARCH – чтобы модель учитывала кластеризацию. И не забудь провести бэктестирование с движущимся окном: если коэффициент Шарпа проседает после изменения, значит, ты зашла слишком далеко. Держи параметры риска консервативными до тех пор, пока вневыборочная эффективность не стабилизируется.