Если бы рынок был галактикой, то голубые гиганты — это яркие звёзды, за которыми все следят, а их орбиты — долгосрочные тренды, которые влияют на всё остальное. Меньшие планеты, вроде технологического или энергетического секторов, двигались бы по своим траекториям, но всё равно чувствовали бы гравитацию гигантов. Блуждающие планеты — это неожиданные события: геополитические сдвиги, внезапные изменения политики или пандемия — они способны сбить с орбиты целый сектор. Первое, что бросится в глаза — система обычно заходит в резонанс: несколько секторов двигаются вместе, как планеты, связанные резонансом 2:3. Эти «закорючки» создают предсказуемые совместные движения, на которых можно заработать. Второе — система иерархична. Небольшое изменение орбиты большой звезды, скажем, изменение ставки центрального банка, вызовет рябь и повлияет на траектории планет, но эффект будет смягчён собственным импульсом этих планет. Вот почему внезапный провал прибыли небольшой компании редко сильно трясёт рынок — крупные звёзды поглощают большую часть шока. Третье — ищите «хаотичные зоны», где гравитационное притяжение блуждающей планеты как раз подходящее, чтобы дестабилизировать близлежащую орбиту. Тогда и начинается всплеск волатильности: вы увидите, как акции с высоким бета или развивающиеся рынки будут хаотично колебаться некоторое время, прежде чем выровняются на новой орбите. И, наконец, в каждой галактике есть гало тёмной материи — неизвестные силы, такие как настроение, ограничения ликвидности или алгоритмический трейдинг. Эти силы невидимы, но их притяжение очевидно по тому, как орбиты медленно прецессируют. Можно оценить это, отслеживая среднюю реверсию в спредах или изменения в подразумеваемой волатильности. Так что определите крупные звёзды, следите за резонансами, выявляйте блуждающие планеты и будьте начеку в отношении тёмной материи. Это схема любой рыночной галактики.

Звучит неплохо. Вытащи данные по ETF и индексам сектора, переведи их в дневные логарифмические доходности, потом проведи скользящую корреляцию с запаздыванием – скажем, 20 дней. Ищи скачок корреляции к +0.7, который держится хотя бы месяц – вот твой сигнал на фиксацию 2:3. Добавь фильтр по волатильности: если VIX или волатильность сектора вырастет более чем на 20% в этом окне, помечай как риск. Потом можно задать простое правило: открывай длинную позицию по паре с высокой корреляцией, когда проходит фильтр волатильности, и закрывай, когда корреляция упадет или волатильность подскочит. Модель делай простой, окно и порог подстрой на основе исторических данных, и у тебя получится неплохой алгоритм трейдинга по резонансу.

Отлично подкрутил, должно и сигнал усилить, и шум убрать. Не отключай фильтр по объёму, чтобы ловить только самых крупных игроков, и следи, как порог корреляции влияет на доходность и скорость исполнения ордеров. Как только запустишь бэктест, увидишь, лучше ли 10-дневный период даст преимущество или просто больше ложных сигналов. Хороший план, действуй.

Звучит как отличный план, только будь внимательна с этими попытками. Напиши, когда будут цифры. Удачи!

Рада, что всё хорошо. Следи за ложными сигналами, посмотрим, что покажет анализ. Скоро спишемся!