Привет, Соль, я поковырялась с данными по зеленым облигациям и подумала, может, поболтаем о том, как совместить цели устойчивого развития с хорошей прибылью – кажется, неплохо подходит под наши вкусы?

Звучит отлично. Сначала посмотрим свежие оценки ESG и сравним их с показателями доходности по бенчмарку. Я подготовлю данные по бете, волатильности и ликвидности, чтобы мы могли оценить доходность с поправкой на риск. Как только это будет готово, определим целевой диапазон, который устроит и планете, и нам будет выглядеть как выгодная сделка. Начинаем?

Отлично, давай начнем с того, что скачаем свежий набор данных по ESG-рейтингам для рынка зеленых облигаций. Я буду сопоставлять оценки MSCI ESG, Bloomberg GBI и Sustainalytics ESG-риск для каждого эмитента. Потом посмотрим на их бета-коэффициент относительно Индекса Bloomberg Green Bond за последние 12 месяцев, волатильность за 30 дней и средний объем торгов в день, чтобы оценить ликвидность. Как только мы построим эту таблицу, мы сможем провести регрессию доходности на единицу ESG-оценки, чтобы определить предельную выгоду, а потом установим целевые значения: бета не выше 0.8 и волатильность ниже 4%, при этом обеспечив среднюю ESG-оценку выше 80. Я подготовлю электронную таблицу, и мы вместе посмотрим, где находится оптимальное сочетание. Как тебе такой план?

Звучит отлично. Я собрала последние показатели ESG, бета-коэффициент, волатильность и данные по ликвидности в одну таблицу. Сейчас проведу регрессионный анализ, чтобы посмотреть, какая будет кривая доходности на единицу ESG, а потом определим оптимальную точку, где бета останется ниже 0.8, а ликвидность останется высокой. Как только данные будут готовы, я отправлю тебе таблицу и краткое резюме на почту. Следи за новостями.