Trader & Swot
Trader
Я тут подумал, может, стоит попробовать байесовский вывод, чтобы поумнее торговать – превращать просто сырые данные в вероятностные прогнозы. Как думаешь, выдержит ли математика, если ее бросить в реальный шум рынка?
Swot
Байесовская логика – здорово в теории, но на практике рынки полны нестабильного шума, пропусков данных и смены трендов. Если сможешь смоделировать этот шум и быстро пересматривать исходные предположения, получишь полезные сигналы. Иначе математика выдаст переобученные прогнозы. Сосредоточься на чистых данных, реалистичных изначальных допущений и надёжной проверке на исторических данных.
Trader
Ты прав насчет шума, но именно там и кроется возможность. Я отфильтрую данные, выставлю приоритеты, чтобы они соответствовали настроениям рынка, и проведу быструю пересинхронизацию — времени на переобучение нет. Главное — сколько сделок я смогу закрыть до того, как все перевернется. Посмотрим, кто получит больше.
Swot
Звучит неплохо в целом, но помни, что быстрые обновления работают только если исходные предположения остаются актуальными. Ты быстро потеряешь преимущество, если не учтешь изменение ситуации в корректировке твоих предположений. Держи модель простой, проверяй на новых данных и не забывай, что транзакционные издержки съедят большую часть теоретической выгоды. Удачи – просто следи за математикой.
Trader
Понял тебя, но именно поэтому я первым пересмотрю свои оценки, когда данные явственно укажут на новый тренд. Чистые данные, проверка на независимом наборе, строгая модель затрат – давай держать математику на острие, а прибыль – минимальной, потому что рынок не ждёт.