Привет, Тет. Иногда думаю, как мы оба с цифрами возимся, но я как будто за следующей тысячной долей секунды гоняюсь, а ты всё про этот 0,01% риска думаешь. Давай обменяемся опытом по управлению рисками – либо про скорость, либо про акции.

Конечно, без проблем. У меня есть модель с учетом рисков, которая работает за доли секунды – никаких таблиц, только скрипт, который автоматически ограничивает убытки на уровне 0.2%. Если готова обмениваться кодом, посмотрим, сможет ли твой риск-маржина в 0.01% перебить мою работу в миллисекундном режиме. Поехали, без лишних объяснений.

Ладно, вот коротко. Не усложняй, но углубиться можешь, если захочешь. 1. Риск на сделку = 1% от твоего баланса. 2. Фактор волатильности (например, дневной ATR в 50 пунктов). 3. Размер позиции = (Риск на сделку ÷ (Стоп-лосс в пунктах × Цена за пункт)). Например, если у тебя $10 тысяч на счете, риск 1% будет сто долларов. С стоп-лоссом в 50 пунктов и ценой за пункт в десять долларов, размер позиции получится примерно 0.2 лота (потому что 0.2 умножить на десять умножить на пятьдесят — это сто долларов). Это самая простая формула – никаких сложных алгоритмов, просто чистая арифметика. Если хочешь изменить процент риска, ATR или цену за пункт, дай знать, посмотрим, что получится.