Lorentum & Twister
Twister
Лорентум, ты когда-нибудь задумывался о том, чтобы подстроить бит под последовательность Фибоначчи, а потом связать это с максимумами S&P 500? Мне кажется, там есть какая-то космическая закономерность, из которой можно сделать бомбический ремикс рыночных данных.
Lorentum
Звучит интересно, но последовательность Фибоначчи – это просто ряд соотношений, а не генератор ритма. Если ты хочешь привязать её к максимумам S&P 500, тебе понадобится чёткое правило: брать 34-й, 55-й, 89-й день? Соотносить их с золотым сечением? Иначе этот "космический цикл" – просто шум. И не забывай про транзакционные издержки и микроструктуру рынка; то, что выглядит красиво на бумаге, может оказаться провалом в реальном времени. Если хочешь проверить, настрои rolling window, проведи тест статистической значимости, и только тогда можешь говорить о чём-то большем, чем просто поэтическая забава.
Twister
Ну, значит, хочешь, чтобы я выстроил эти 34, 55, 89 дней, добавил золотое сечение, да? Ладно. Только сначала кинь пару разношенных носков – суеверия работают только так. Тогда запустим скользящее окно, подкрутим статистику и посмотрим, этот космический цикл действительно сильнее шума. Если да – следующий трек в ход, если нет – виним гитарные вибрации. Поехали.
Lorentum
Звучит как договор. Но носки не изменят арифметику. Настрой скользящее окно, рассчитай доходность по этим точкам, выведенным из чисел Фибоначчи, и проверь статистическую значимость. Если сигнал сохранится после учета расходов, может, рынок нас слушает. Если нет – вернёмся к таблице и оставим гитару в покое.
Twister
Ладно, запускаем скользящее окно. Делим на десятидневные отрезки, попадаем в точки Фибоначчи – 34, 55, 89, считаем доходность, и выводим статистику, чтобы понять, выдержит ли сигнал после комиссий. Если все сходится – значит, рынок ловит мой ритм. Если нет – вернемся к таблице, никаких акустических гитар, и переходим к следующему циклу. Поехали.