Понял. Сначала проанализируй графики спроса и предложения, потом структуру комиссий и ликвидные пулы. Просимулируй разные модели покупок и следи за скачками волатильности, когда крупные игроки распродают активы — вот где можно заработать.

Звучит надежно. Начни с базовых уравнений: предложение – функция от цены и времени, спрос – тоже функция от цены и времени. Потом продифференцируй, чтобы получить эластичности. Подставь размеры комиссии в формулу влияния на цену. Для ликвидности поставщиков рассчитай глубину как общий объем ликвидности, деленный на (цена умноженная на комиссия), и оцени impermanent loss по стандартной формуле с квадратным корнем. Когда запускаешь скрипты, следи за разницей между bid-ask и средней ценой — это твоё окно проскальзывания. Как только увидишь стабильное расширение спреда после крупной сделки, закодируй это как триггер и установи жесткий стоп-лосс. Автоматизируй с помощью бота, который отслеживает глубину книги заявок каждую секунду, исполняет ордера в оптимальный момент и логирует каждую сделку для backtesting. Делай бота лаконичным, избегай лишних циклов – скорость имеет значение. Вот так ты и зафиксируешь эти быстрые и прибыльные сделки.