Holder & NoteMax
Holder
Привет, я тут симуляции провожу по новой модели прогнозирования колебаний рынка, и бэктesting идёт просто бесконечно. Может, у тебя есть какие-нибудь быстрые лайфхаки, чтобы ускорить процесс, не потеряв точность?
NoteMax
Запусти ядро на компилируемом языке или используй JIT-компиляцию с Numba, векторизуй циклы и распредели бэктрест по ядрам или на GPU. Выбрось неинформативные точки данных, используй скользящее окно для обновления, а не переобучение с нуля, и подумай о dtype с меньшей точностью, если ошибка останется в пределах нормы. Это должно сократить время выполнения на часы без заметной потери в точности.
Holder
Отлично, это здорово упрощает процесс. Только смотри, чтобы точность не упала, прежде чем принимать окончательное решение.
NoteMax
Понял, посмотрю на погрешности, прежде чем переходить к полной точности.
Holder
Отлично, смотри, держи погрешности в логе и отмечай любые всплески до того, как они накапливаются. Этого достаточно, чтобы быть впереди.
NoteMax
Звучит здорово – я запишу показатели, отмечу любые выбросы и буду следить за моделью. Никаких сюрпризов не предвидится.
Holder
Звучит эффективно – только не забудь провести быструю проверку после каждой итерации, особенно в самый напряжённый период. Так ты вовремя заметишь любые отклонения, пока модель не втянула тебя в дорогостоящую проблему.
NoteMax
Окей, сделаю—просто быстро убедимся, что самая рискованная часть в порядке после каждого заезда, и всё будет нормально.
Holder
Держи счёт в порядке и журнал чистый – этого нам достаточно.