Tether & Basturma
Как-то обращал внимание, как чуть-чуть больше соли или тмина может перевернуть всю рентабельность партии бастурмы? Интересно, как бы ты это риск оценила?
Конечно. Начнем с простой матрицы чувствительности. Сначала определи, во что обходятся соль и тмин – в долларах за килограмм, и сколько их уходит на килограмм бастурмы. Затем посчитай маржинальность: цена продажи минус все переменные затраты. Потом попробуй изменить стоимость соли или тмина, например, на ±5%, пересчитай маржу – увидишь, насколько она меняется. Это даст тебе коэффициент линейной чувствительности.
Потом я бы запустила быстрое моделирование методом Монте-Карло. Присвой каждому входному параметру распределение вероятностей – например, нормальное распределение со средним, равным текущей стоимости, и стандартным отклонением, отражающим волатильность рынка. Сгенерируй тысячи сценариев, рассчитай прибыль в каждом из них, а потом посмотри на распределение прибыли. По нему можно будет понять вероятность того, что маржа опустится ниже целевого уровня, и рассчитать VaR (Value at Risk) для заданного уровня доверия.
И, в завершение, заложи буфер безопасности в свою ценовую модель. Если анализ чувствительности покажет колебание в 0,02 доллара за килограмм при повышении цены на соль на 5%, можно добавить к цене продажи небольшую надбавку в 0,01 доллара, или скорректировать целевую маржу. Так, даже если цена на соль вырастет, общая маржа останется выше порогового значения риска.